Практический опыт математического моделирования финансовых рынков приводит к выводу о том, что их показатели не поддаются исследованию методами детерминированной математики, так как нет возможности вычислить точное значение финансовой переменной в любой момент времени и не предполагается наличие функциональных связей между величинами. На показатели рынка влияют слишком много случайных, часто неизвестных, факторов и непредсказуемых событий, в конечном итоге формирующих их значения в будущем [2]. Так, уровень цен на различные финансовые инструменты зависит от многих факторов: политических событий, экономической ситуации в отдельно взятой стране и мире, психологии трейдеров (участников рынка), их настроений и ожиданий и т.п. Обычные методы статистического анализа для моделирования и прогнозирования таких временных рядов не подходят. Необходимо использовать модели, позволяющие предсказать с большой вероятностью, что будущее значение величины попадет в определенный интервал. Такие модели называются вероятностными, или стохастическими.
Вместе с тем прогнозирование показателей финансового рынка — задача весьма актуальная не только для отдельно взятых трейдеров, но и для крупных корпораций, компаний, банков. Как показывает опыт последних лет, эта задача может и должна решаться на уровне планирования финансово-хозяйственной деятельности государства в целом для обеспечения его экономической безопасности.
