Moscow State University. M.V. Lomonosov (Department of Socio-Cultural Design and Development of Territories, Professor)
Moskva, Moscow, Russian Federation
The geopolitical and economic conditions in which Russia found itself in 2022 are analyzed. Taking into account the geopolitical and economic conditions prevailing for the national economy, the external and internal economic factors for ensuring the reliability of the functioning of commercial banks in the context of the current macroeconomic instability are analyzed. In the interests of ensuring the reliability of the functioning of commercial banks in these conditions, matrix models are proposed for taking into account the influence of external and internal factors on the functioning of the CB, in coordinate systems: the nature of the influence of the external environment on the CB (ONT) - the level of controllability of the CB (CWA); the nature of the strength of the CB (SNW) - the level of controllability of the CB (WAF).
analysis, external economic factors, internal economic factors, ensuring reliability, functioning, commercial banks, conditions of macroeconomic instability
Введение
Геополитэкономические условия, в которых оказалась Россия в 2022 г., в полной мере можно охарактеризовать как условия макроэкономической нестабильности [20].
Так, по оценкам Департамента исследований и прогнозирования Банка России «спад в экономике в связи с текущей ситуацией будет при любых сценариях более масштабным и продолжительным по сравнению с "коронакризисным"» [11].
В этих условиях возрастает актуальность анализа и оценки перспектив обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности [15].
Цель исследования
Таким образом, целью представленных исследований является анализ внешне- и внутриэкономических факторов обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности в интересах определения подходов к управлению рисками функционирования коммерческих банков.
Методическая база исследований
При анализе внешне- и внутриэкономических факторов обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности были учтены известные научные наработки в этой сфере, получившие отражение в аналитических материалах II Съезда Ассоциации банков России «Экономика и банки в условиях глобальной нестабильности» [1], Бюллетенях Департамента исследований и прогнозирования Банка России [11], аналитических отчетах Standard & Poor`s [13] и трудах таких авторов, как Абрамян Г.А., Шевченко Д.А. [2], Аникина И.Д., Толстель М.С., Гукова А.В., Киров А.В., Годжаева Э.С. [3], Биджоян Д.С., Богданова Т.К., Неклюдов Д.Ю. [4], Гаршин В.В. [6], Куницина Н.Н., Бондаренко В.А. [7], Ларионова И.В. [8], Лепехин О.А. [9], Мамакова А.А., Валиев Т.Ю. [10], Одинцов В.О., Вечкинзова Е.А. [12] и др.
Методическую базу исследований также составили авторские наработки по теме, получившие отражение в трудах [14−19, 22, 25−27] и др.
Основное содержание исследований
Предварительную основу анализа внешне- и внутриэкономических факторов обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности составили результаты исследования зарубежных и отечественных аналитиков.
Так, по данным аналитических отчетов Standard & Poor`s [13] в ТОП-5 наиболее значимых проблем развития российской экономики в настоящее время (2022-й год) составляют представленные на рис. 1.
Подводя итог оценке проблем развития российской экономики, аналитики Standard & Poor`s [13] отмечают, что их решение лежит в плоскости:
Также представляет интерес рассмотрение аналитиками ЦБ РФ этапов «структурной трансформации российской экономики в условиях продолжительного действия внешних ограничений» [11] (рис. 2), предполагающих, что технологически Россия сделает шаги назад, чтобы через какое-то время вернуться к нынешним технологиям.
При этом следует отметить, что модель структурной трансформации российской экономики, представленная на рис. 2, требует отдельной дискуссии.
Проведенный с учетом известных аналитических исследований, включая материалы Бюллетеня Департамента исследований и прогнозирования Банка России [11] и аналитического отчета Standard & Poor`s [13] авторский анализ внешне- и внутриэкономических факторов обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях различных макроэкономических состояний показал, что в качестве основных из них традиционно выделяют представленные на рис. 3.
Обеспечение надежности функционирования коммерческих банков неразрывно связано с управлением рисками. При этом под общим (суммарным) риском хозяйственной деятельности в общем случае понимается сумма рисков прямых потерь и потерь от недополученной выгоды [24]:
Lсум= Lпп+Lнв, (1)
где Lсум − суммарный риск хозяйственной деятельности;
Lпп − сумма рисков прямых потерь хозяйственной деятельности;
Lпп − сумма рисков потерь хозяйственной деятельности от недополученной выгоды.
При этом, согласно канонам финансового менеджмента, для максимизации надежности хозяйственной деятельности необходимо минимизировать риски суммарных потерь [21]:
Lсум= Lпп+Lнв → min (2).
Результаты систематизации основных источников возникновения внешних и внутренних рисков применительно к деятельности коммерческих банков приведены на рис. 4.
Результаты систематизации основных проявлений внешних и внутренних рисков применительно к деятельности коммерческих банков приведены на рис. 5 и рис. 6 соответственно.
Рассматривая результаты систематизации основных проявлений внешних и внутренних рисков применительно к деятельности коммерческих банков, представленные на рис. 5 и рис. 6 соответственно следует признать, что такое деление основных проявлений внешних и внутренних рисков применительно к деятельности коммерческих банков является в определенном смысле условным. Так, например, процентный и валютный риск, выделяемые как внутренние риски коммерческих банков (рис. 5) имеют тесную связь с внешними рисками, а, например, риски изменения конъюнктуры рынка, выделяемые как внешние риски коммерческих банков (рис. 6), напрямую связаны неумением менеджмента коммерческого банка верно спрогнозировать изменения конъюнктуры рынка как внутреннего фактора.
Рис. 1. ТОП-5 наиболее значимых проблем развития российской экономики в 2022-м году по данным аналитических отчетов Standard & Poor`s [13]
Рис. 2. Предложенная аналитиками ЦБ РФ схема этапов «структурной трансформации российской экономики в условиях продолжительного действия внешних ограничений» [11]
Аналогичным образом рассматривая риски изменений требований ЦБ, выделяемые как внешние (рис. 6), можно говорить о том, что риски, обусловленные изменениями правил регулирования деятельности коммерческих банков регулятором, явившиеся для последних неожиданными, в определенной степени являются следствием неумения менеджмента коммерческих банков выстраивать GR-менеджмент, т.е. могут быть отнесены к внутренним рискам (рис. 5). И т.д.
Рассматривая риски функционирования коммерческих банков, определяемые внешними и внутренними факторами (см. рис. 5 и рис. 6) необходимо отметить, что традиционно в теории управления [23] в простейшем случае их принято рассматривать как неуправляемые (внешние) и управляемые (внутренние).
Рис. 3. Совокупность внешне- и внутриэкономических факторов обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях различных макроэкономических состояний
Рис. 4. Результаты систематизации основных источников возникновения внешних и внутренних рисков применительно к деятельности коммерческих банков
Рис. 5. Результаты систематизации основных проявлений внутренних рисков применительно к деятельности коммерческих банков
Рис. 6. Результаты систематизации основных проявлений внешних рисков применительно к деятельности коммерческих банков
Однако, если рассматривать более детальную градацию внутренних и внешних рисков функционирования коммерческих банков (табл. 1), то можно говорить о том, что и часть внутренних и часть внешних рисков следует признать частично управляемыми.
Таблица 1
Детализированная градация внутренних и внешних рисков функционирования коммерческих банков по степени управляемости
|
№ |
Группа факторов рисков КБ |
Подгруппа факторов рисков КБ |
Характеристики управляемости рисков КБ по подгруппе факторов |
|
1 |
Внешние факторы риска |
Полностью неуправляемые риски |
Риски макро политэкономической природы, управление которыми со стороны КБ невозможно |
|
2 |
Слабо управляемые риски |
Риски макро политэкономической природы, управление которыми со стороны КБ частично возможно в рамках действующей законодательной базы и существующего правового поля |
|
|
3 |
Риски среднего уровня управляемости |
Риски микроэкономической природы, управление которыми со стороны КБ возможно (в определенных пределах) при взаимодействии со структурами внешней среды (контрагентами, клиентами, конкурентами, другими стейкхолдерами) |
|
|
4 |
Внутренние факторы риска |
Слабо управляемые риски |
Риски внутренней природы, управление которыми ограничено документами ЦБ, регламентирующими их деятельность КБ |
|
5 |
Риски среднего уровня управляемости |
Риски внутренней природы, управление которыми ограничено документами КБ, регламентирующими их деятельность (устав, учредительный договор и т.д.) |
|
|
6 |
|
Полностью управляемые риски |
Риски КБ внутренней природы, управление которыми полностью определяется уровнем компетенций (знаний, умений и навыков) менеджеров и персонала КБ |
Анализируя характер влияния внешних и внутренних факторов на функционирование КБ (рис. 3−6), можно разделить их на позитивно, нейтрально и негативно влияющих на деятельность КБ как организации.
Тогда, с учетом инструментов SWOT-анализа и SNW-анализа, характер влияния внешних и внутренних факторов на функционирование КБ можно представить матричными моделями вида (табл. 2 и табл. 3).
Таблица 2
Матричная модель, описывающая характер влияния внешних факторов на функционирование КБ
|
|
Подгруппа факторов по характеру влияния внешней среды на КБ |
|||
|
Предоставляющие возможности |
Нейтрального влияния |
Несущие угрозы |
||
|
Подгруппа факторов по уровню управляемости КБ |
Полностью неуправляемые |
CO |
CN |
CT |
|
Слабо управляемые |
WO |
WN |
WT |
|
|
Среднего уровня управляемости |
AO |
AN |
AT |
|
Примечание: условные обозначения в табл. 2:
CO − Completely unmanaged-Opportunities,
CN − Completely unmanaged-Neutral,
CT − Completely unmanaged-Threats,
WO − Weakly managed-Opportunities,
WN − Weakly managed-Neutral,
WT − Weakly managed-Threats,
AO − Average level of manageability-Opportunities,
AN − Average level of manageability-Neutral,
AT − Average level of manageability-Threats.
Таблица 3
Матричная модель, описывающая характер влияния внутренних факторов на функционирование КБ
|
|
Подгруппа факторов, отражающих характер силы КБ |
|||
|
Сильные стороны |
Нейтральные стороны |
Слабые стороны |
||
|
Подгруппа факторов по уровню управляемости |
Слабо управляемые |
WS |
WN |
WW |
|
Среднего уровня управляемости |
AS |
AN |
AW |
|
|
Полностью управляемые |
FS |
FN |
FW |
|
Примечание: условные обозначения в табл. 3:
WS − Weakly managed-Strengths,
WN − Weakly managed-Neutrals,
WT − Weakly managed- Weaknesses,
AO − Average level of manageability-Strengths,
AN − Average level of manageability-Neutral,
AT − Average level of manageability-Weaknesses,
FS − Fully Managed-Strengths,
FN − Fully Managed-Neutrals,
FW − Fully Managed-Weaknesses.
Представляется, что предложенные матричные модели учета влияния внешних и внутренних факторов на функционирование КБ (в системах координат: характер влияния внешней среды на КБ (ONT) − уровень управляемости КБ (CWA); характер силы КБ (SNW) − уровень управляемости КБ (WAF)) могут быть использованы в интересах обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности.
Обсуждение результатов и выводы
1. Проведенные исследования показали, что геополитэкономические условия, в которых оказалась Россия в 2022 г., в полной мере можно охарактеризовать как условия макроэкономической нестабильности. При этом ожидается, что спад в отечественной экономике в 2022 г. при любых сценариях развития событий будет более масштабным и продолжительным, чем период коронавируса в 2020 г. В этих условиях возрастает актуальность анализа и оценки перспектив обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности.
2. Проведенный анализ показал, что по оценкам Standard & Poor`s, Департамента исследований и прогнозирования Банк России и других аналитических институтов решение проблем развития российской экономики лежит в плоскости: победы над коррупцией, увеличения производительности труда, создания новых рабочих мест, качественного улучшения инвестиционного климата страны, грамотного осуществления внешнеэкономической деятельности, стремительного развития инфраструктуры, сокращения политического влияния на хозяйственные процессы путем постепенного отказа от политики ручного управления экономикой (например, основываясь на опыте Китая), преодоление депрессивного настроя и пессимистических ожиданий управленцев всех уровней, преодоление проблемы импортозависимости и т.д.
3. Проведенный с учетом известных аналитических исследований анализ внешне- и внутриэкономических факторов обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях различных макроэкономических состояний показал, что в качестве основных из них традиционно выделяют:
− в качестве внешних факторов: факторы, определяющие состояние финансового рынка; факторы, определяющие состояние национальной и мировой экономики; факторы, определяющие политический климат в стране; факторы, связанные с форс-мажорными макроэкономическими обстоятельствами (например, COVID-19);
− в качестве внутренних факторов: факторы, обусловленные политикой банка; факторы, обусловленные стратегией развития банка; факторы, обусловленные состоянием финансово-хозяйственной деятельности банка; факторы, обусловленные уровнем качества осуществляемых банком операций; факторы, обусловленные профессионалами банка руководящего и исполнительского звена.
4. Отмечается, что для обеспечения надежности функционирования коммерческих банков неразрывно связано с управлением рисками. При этом под общим (суммарным) риском хозяйственной деятельности в общем случае понимается сумма рисков прямых потерь и потерь от недополученной выгоды. При этом согласно канонам финансового менеджмента для максимизации надежности хозяйственной деятельности, необходимо минимизировать риски суммарных потерь.
5. В результате проведенных исследований были систематизированы основные источники возникновения внешних и внутренних рисков применительно к деятельности коммерческих банков и выделены среди них следующие:
− внешние: кризисное состояние экономики; неустойчивость политического положения; отсутствие или несовершенство ряда основных законодательных актов, касающихся деятельности КБ; несоответствие между действующей правовой базой и реально существующей практикой хозяйствования КБ; высокий уровень инфляции в стране;
− внутренние: поставленные задачи не подкрепляются потенциалом и накопленным прошлым опытом деятельности КБ; отсутствие должной системы прогнозирования из-за чего проблемы возникают внезапно и вопреки ожиданиям; неспособность руководства принимать необходимые и срочные меры, что может привести к существенному финансовому ущербу для КБ; ограничения для принятия оптимальных управленческих решений в конкретной ситуации в силу несовершенства законодательства, определяющего порядок деятельности КБ.
6. Систематизированы основные проявления внешних и внутренних рисков применительно к деятельности коммерческих банков. В результате рассмотрения систематизированных основных проявлений внешних и внутренних рисков применительно к деятельности коммерческих банков, следует признать, что такое деление является в определенном смысле условным. Так, например, процентный и валютный риск, выделяемые как внутренние риски коммерческих банков имеют тесную связь с внешними рисками, а, например, риски изменения конъюнктуры рынка, выделяемые как внешние риски коммерческих банков, напрямую связаны неумением менеджмента коммерческого банка верно спрогнозировать изменения конъюнктуры рынка как внутреннего фактора. Аналогичным образом рассматривая риски изменений требований ЦБ, выделяемые как внешние, можно говорить о том, что риски, обусловленные изменениями правил регулирования деятельности коммерческих банков регулятором, явившиеся для последних неожиданными, в определенной степени являются следствием неумения менеджмента коммерческих банков выстраивать GR-менеджмент, т.е. могут быть отнесены к внутренним рискам. И т.д.
7. Рассматривая риски функционирования коммерческих банков, определяемые внешними и внутренними факторами, отмечается, что традиционно в теории управления в простейшем случае их принято рассматривать как неуправляемые (внешние) и управляемые (внутренние). Однако, при рассмотрении более детальной градации внутренних и внешних рисков функционирования коммерческих банков установлено, что и часть внутренних и часть внешних рисков следует признать частично управляемыми.
8. В результате анализа характера влияния внешних и внутренних факторов на функционирование КБ выполнено их разделение на позитивно, нейтрально и негативно влияющих на деятельность КБ как организации.
9. В интересах обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в указанных условиях предложены матричные модели учета влияния внешних и внутренних факторов на функционирование КБ в системах координат: характер влияния внешней среды на КБ (ONT − предоставляющие возможности, нейтрального влияния, несущие угрозы) − уровень управляемости КБ (CWA − полностью неуправляемые, слабо управляемые, среднего уровня управляемости); характер силы КБ (SNW − сильные стороны, нейтральные стороны, слабые стороны) − уровень управляемости КБ (WAF − слабо управляемые, среднего уровня управляемости, полностью управляемые).
10. Предложенные матричные модели учета влияния внешних и внутренних факторов на функционирование КБ (в системах координат: характер влияния внешней среды на КБ (ONT) − уровень управляемости КБ (CWA); характер силы КБ (SNW) − уровень управляемости КБ (WAF)) могут быть использованы в интересах обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности.
1. II S'ezd Associacii bankov Rossii. Ekonomika i banki v usloviyah global'noy nestabil'nosti. Analiticheskie materialy. Associaciya bankov Rossii. 3 sentyabrya 2020 goda. https://asros.ru/upload/iblock/ff4/ekonomika_i_banki_v_usloviyakh_globalnoy_nestabilnosti.pdf
2. Abramyan G.A. Imperativy obespecheniya finansovoy ustoychivosti kommercheskih bankov v sovremennyh usloviyah / G. A. Abramyan, D. A. Shevchenko. — Tekst: neposredstvennyy // Molodoy uchenyy. − 2015. − № 19 (99). − S. 347-350. — URL: https://moluch.ru/archive/99/22314/ (data obrascheniya: 14.09.2021).
3. Anikina I.D., Tolstel' M.S., Gukova A.V., Kirov A.V., Godzhaeva E.S. Pokazateli nadezhnosti kommercheskogo banka v usloviyah ekonomicheskoy nestabil'nosti. // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. − №1. – 2015. − S. 774.
4. Bidzhoyan D.S., Bogdanova T.K., Neklyudov D.Yu. Ocenka nadezhnosti banka kak ob'ekta investirovaniya. Nauchno-tehnicheskie vedomosti SPbGPU. Ekonomicheskie nauki. – T. 11. − № 4. − 2018. − S. 70-84.
5. V CB nazvali samyy opasnyy faktor krizisa-2022 i opisali vozmozhnye etapy transformacii ekonomiki. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10965134&
6. Garshin V.V. Makroekonomicheskie faktory kak sostavlyayuschie stabil'nogo razvitiya banka. / Preprint # BSP/2003/060 R. − Moskva: Rossiyskaya Ekonomicheskaya Shkola, 2003. − 41s.
7. Kunicina N.N., Bondarenko V.A. Povyshenie effektivnosti upravleniya sistemoy kommercheskih bankov v usloviyah makroekonomicheskoy nestabil'nosti. − T. 20. − Vyp. 22. 2014.
8. Larionova I.V. Bankovskiy sektor Rossiyskoy federacii v usloviyah makroekonomicheskoy nestabil'nosti. Vestnik KEU: ekonomika, filosofiya, pedagogika, yurisprudenciya. 2014. https://articlekz.com/article/28006
9. Lepehin O.A. Nestabil'nost' bankovskoy sistemy: usloviya i faktory vozniknoveniya krizisov: avtoreferat dis. ... kandidata ekonomicheskih nauk: 08.00.10 / Ros. akad. gos. sluzhby pri Prezidente RF. − Moskva, 2006. − 22 s.
10. Mamakova A.A., Valiev T.Yu. Finansovaya ustoychivost' kommercheskogo banka kak faktor obespecheniya ego ekonomicheskoy bezopasnosti // Sovremennye nauchnye issledovaniya i innovacii. − 2019. − № 7 [Elektronnyy resurs]. URL: https://web.snauka.ru/issues/2019/07/89991 (data obrascheniya: 14.09.2021).
11. O chem govoryat trendy. Makroekonomika i rynki. Byulleten' Departamenta issledovaniy i prognozirovaniya. Bank Rossii. No 2 (54). aprel' 2022. https://cbr.ru/Collection/Collection/File/40953/bulletin_22-02.pdf
12. Odincov V.O., Vechkinzova E.A. Ocenka effektivnosti funkcionirovaniya kommercheskih bankov Rossii na osnove analiza sredy funkcionirovaniya // Kreativnaya ekonomika. – 2021. – T. 15. – № 5. – S. 2017-2032.
13. Osnovnye problemy rossiyskoy ekonomiki 2022 goda. https://offshoreview.eu/2018/11/14/top-5-glavnyih-problem-rossiyskoy-ekonomiki-i-ih-reshenie/?
14. Patladze Z.A. Problemy obespecheniya nadezhnosti kommercheskogo banka v usloviyah makroekonomicheskoy nestabil'nosti. // Zhurnal ekonomicheskih issledovaniy. − T. 6. − № 4. − 2020. − S. 47-54.
15. Patladze Z.A. Razrabotka algoritma formirovaniya racional'noy modeli obespecheniya nadezhnosti funkcionirovaniya kommercheskih bankov v usloviyah makroekonomicheskoy nestabil'nosti. // Zhurnal ekonomicheskih issledovaniy. − 2021. – T. 7. − № 4. − S. 36-44.
16. Patladze Z.A. Tendencii makroekonomicheskogo razvitiya, opredelyayuschie vektory dinamiki razvitiya bankovskogo sektora kak sistemy i kommercheskih bankov kak elementov etoy sistemy. // Zhurnal ekonomicheskih issledovaniy. − T. 6. − № 6. − 2020. − S. 53-63.
17. Patladze Z.A. Upravlenie nadezhnost'yu funkcionirovaniya kommercheskogo banka. // Zhurnal ekonomicheskih issledovaniy. − T. 6. − № 5. − 2020. − S.50-61.
18. Tebekin A.V. Analiz prichin aktivizacii razrabotok cifrovyh valyut central'nyh bankov i ih vozmozhnoe vliyanie na razvitie mirovoy ekonomiki. // Zhurnal ekonomicheskih issledovaniy. − 2021. − T. 7. − № 6. − S. 54-68.
19. Tebekin A.V. Kompleksnyy analiz problem osuschestvleniya finansovoy politiki gosudarstva kak sostavnoy chasti problem nacional'noy ekonomicheskoy politiki. // Teoreticheskaya ekonomika. − 2022. − № 2 (86). − S. 17-34.
20. Tebekin A.V. Perspektivy razvitiya nacional'noy ekonomiki v ramkah shestogo tehnologicheskogo uklada s uchetom uzhestocheniya zapadnyh sankciy. // Zhurnal issledovaniy po upravleniyu. − 2022. − T. 8. − № 1. − S. 17-37.
21. Tebekin A.V. Prinyatie upravlencheskih resheniy v usloviyah riska. Moskva, 2018.
22. Tebekin A.V. Riski rosta "puzyrya" na mirovom finansovom rynke. // Teoreticheskaya ekonomika. − 2021. − № 9 (81). − S. 72-86.
23. Tebekin A.V. Teoriya upravleniya [Tekst]: uchebnik / A. V. Tebekin. - Moskva: KNORUS, 2017. − 342 s.
24. Tebekin A.V., Mitropol'skaya-Rodionova N.V., Horeva A.V. Algoritm ucheta riskov pri prinyatii upravlencheskih resheniy v social'no-ekonomicheskih sistemah. // Transportnoe delo Rossii. − 2021. − № 4. − S. 68-78.
25. Tebekin A.V., Patladze Z.A. K voprosu ob optimizacii bankovskih ekosistem. // Transportnoe delo Rossii. − 2021. − № 6. − S. 10-22.
26. Tebekin A.V., Petrov V.S. Analiz putey ozdorovleniya finansovoy sistemy Rossii cherez prizmu posledstviy izmeneniy v gosudarstvennoy dolgovoy sisteme na fondovom rynke. // Zhurnal ekonomicheskih issledovaniy. − 2020. − T. 6. − № 3. − S. 38-46.
27. Tebekin A.V., Petrov V.S. Disfunkcii v sisteme upravleniya finansami v Rossii na sovremennom etape. // Transportnoe delo Rossii. − 2021. − № 3. − S. 3-8.
