О стохастических аналогах классических дифференциальных уравнений

Опубликовано в Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика · Том 2, Номер 5, ч. 1, 2014 · Страницы 54–57 · Рубрики: Секция: «Качественная теория динамических систем»
DOI 10.12737/6340
Получено: 11.11.2014 Одобрено: 11.11.2014 Опубликовано: 11.11.2014 Язык публикаций: RUS
Главная цель этой обзорной статьи познакомить читателей с некоторыми фактами и конструкциями стохастического анализа.
случайный процесс интеграл Ито стохастические дифференциальные уравнения.

УДК 519.216.2

О СТОХАСТИЧЕСКИХ АНАЛОГАХ КЛАССИЧЕСКИХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

ON Stochastic analogues of classical differential equations

Макарова А.В.

ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского

и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, Россия

allagm@mail.ru

DOI: 10.12737/6340

 

Аннотация: Главная цель этой обзорной статьи познакомить читателей с некоторыми фактами и конструкциями стохастического анализа.

Summary: The main aim of this review article to acquaint readers with some facts and constructions of stochastic analysis.

Ключевые слова: случайный процесс, интеграл Ито, стохастические дифференциальные уравнения.

Keywords: random process, Ito integral, stochastic differential equations.

1.Некоторые определения теории вероятностей и теории случайных процессов.

 

1.1                     Случайный процесс. 

Список литературы

1. Гликлих, Ю.Е. Глобальный и стохастический анализ в задачах математи-ческой физики/Ю.Е. Гликлих// КомКнига-2005.-с.286-416

Войти или Создать
* Забыли пароль?