Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (кафедра социокультурного проектирования и развития территорий, профессор)
Московский институт психоанализа (кафедра экономики и менеджмента, профессор)
Россия
Актуальность представленного исследования определяется возрастающей необходимостью поиска инструментов обеспечения надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности, приобретающих в последнее время перманентный характер. Целью данной работы является разработка новых критериев оценки уровня надежности функционирования коммерческих банков, учитывающих влияние условий макроэкономической нестабильности. Научная новизна представленного материала заключается в представлении нового критерия оценки уровня надежности функционирования коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности, выраженного в виде взвешенной аддитивной модели совокупности показателей надежности, где ряд показателей должен удовлетворять требованиям граничных условий, а значения весовых коэффициентов показателей варьируют в зависимости от уровня стабильности макроэкономических условий. Практическая значимость представленных результатов заключается в возможности учета при оценке уровня надежности функционирования коммерческих банков характера макроэкономической нестабильности.
критерии оценки, надежность функционирования, коммерческие банки, условия макроэкономической нестабильности
1. Altman E. Corporate financial distress and bankruptcy. (3rd ed.) — New York: John Wiley & Sons, Inc, 1993.
2. Altman E.I. Predicting Financial Distress of Companies: Revisiting the Z-Score and ZETA® Models. https://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/Zscores.pdf
3. Altman E.I., Haldeman R.G., Narayanan P. ZETA analysis: a new model to identify bankruptcy risk of corporations. //Journal of Banking & Finance. — Elsevier, ISSN 0378-4266. — Vol. 1.1977, 1, — p. 29-54.
4. Altman E.I., Iwanicz-Drozdowska M., Laitinen E.K., Arto Suvas Distressed Firm and Bankruptcy prediction in an international context: a review and empirical analysis of Altman’s Z-Score Model //09.07.2014. https://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/IRMC2014ZMODELpaper1.pdf
5. Altman E.I., Sabato G. Modeling Credit Risk for SMEs: Evidence from the US Market//ABACUS, Vol. 43 (3), 2007, pp. 332—357.
6. Altman E.I., Saunders A. Credit risk measurement: Developments over the last 20 years. //Journal of Banking and Finance, 1998, vol. 21, p. 1721—1742
7. Altman, Edward I. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. // Journal of Finance. — 1968. — September. — P. 189—209.
8. Chesser, Delton «Predicting loan noncompliance», Journal of commercial bank lending, 1974.
9. Conan J., Holder M., (1979) — Variables explicatives de performances et contrôle de gestion dans les PMI, Thèse d’Etat en Sciences de Gestion Université, Paris.
10. J. Conan, M. Holder, Explicatives variables of performance and management control, Doctoral Thesis, CERG, Universite Paris Dauphine, 1979.
11. J.G. Jr. Fulmer, J.E. Moon, T.A. Gavin, M.J. Erwin, “A Bankruptcy Classification Model for Small Firms,” Journal of commercial Bank Lending, pp. 25-37, 1984.
12. James A. Ohlson, 1980 «Financial ratios and the probabilistic prediction of Bankruptcy
13. Me Zmijewski. METHODOLOGICAL ISSUES RELATED TO THE ESTIMATION OF FINANCIAL DISTRESS PREDICTION MODELS. // Journal of Accounting Research, 1984, vol. 22, 59-82.
14. Taffler R., Tisshaw H. Going, going, gone – four factors which predict // Accountancy, March. – 1977. – Р. 50–54. 164.
15. The Basel Committee – overview. https://www.bis.org/bcbs/
16. Анализ финансового состояния предприятия. https://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/bankrot_tafler/13-1-0-37
17. Аникина И.Д., Толстель М.С., Гукова А.В., Киров А.В., Годжаева Э.С. Показатели надежности коммерческого банка в условиях экономической нестабильности. // Современные проблемы науки и образования. №1, 2015, с. 774.
18. АНТИКРИЗИС. ПРОДАЖИ И ПРОДВИЖЕНИЕ: КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ. ВЫПУСК 2. САМОЙЛОВА Н.В., СТУДЕНИКИН Н.В., АНУЧИН А.А., ДОЛГИХ В.В., БУЗУКОВА Е.А. – Москва, 2009, 381 с.
19. Беликов, Александр Юрьевич. Диагностика риска банкротства предприятия: на примере предприятий торговли: автореферат дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.05 / Иркутская экон. акад. - Иркутск, 1997. - 17 с.
20. Горелова Е.Э. “Финансовая устойчивость” и “надежность” коммерческих банков: разграничение категорий // Вестник науки и образования. 2017. №6 (30).
21. Горский М.А., Алексеева А.А., Решульская Е.М. Устойчивость и надежность коммерческого банка в турбулентной рыночной среде. SCIENTIFIC REVIEW. №2, 2019, с.60-68.
22. Горский М.А., Зарипов Р.Р., Решульская Е.М., Рудаков А.Д. МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ И РЕЙТИНГОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ПО УРОВНЮ НАДЕЖНОСТИ // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2020. – № 7-1. – С. 84-95.
23. Кризис 2022-2023? Баффет, ЦБ, Греф, Дерипаска, Мобиус - почему они ждут финансовых проблем? https://smart-lab.ru/blog/722589.php
24. Ле Хоа Суан. Оценка и прогнозирование банкротства предприятия: автореферат дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.05. - Москва, 1999. - 22 с.
25. Лукасевич И.Я., Баранников Р.Е. Совершенствование методов оценки надежности банков. Бухгалтерия и Банки. 2002, №9, с.68-72.
26. Майорова Л.В. РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА РЕЙТИНГОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ. // Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы. 2011, №4, с. 98-107.
27. Макроэкономический анализ банковской сферы.: учебник / Н.И. Морозко, Г.А. Аболихина, М.А. Абрамова [и др.]; под ред. О.Н. Афанасьевой, С.Е. Дубовой. – М.: Кнорус, 2023. – 360 с.
28. Мизиковский Е. А., Соколов И. М., Соколов И. И. Экономический анализ и прогнозирование несостоятельности предприятий // Современный бухгалтерский учет, – 2001. –№ ¹5, С. 10-19.
29. Модели диагностики риска банкротства Г.В. Савицкой. https://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/modeli_diagnostiki_riska_bankrotstva_g_v_savickoj/13-1-0-342
30. Модель банкротства предприятий Сайфуллина-Кадыкова. https://beintrend.ru/2011-06-20-17-05-06
31. Модель Лиса: формула, пример расчета. Модель прогнозирования банкротства предприятия. https://fb.ru/article/331729/model-lisa-formula-primer-rascheta-model-prognozirovaniya-bankrotstva-predpriyatiya
32. Модель О.П. Зайцевой для оценки риска банкротства. http://anfin.ru/model-o-p-zajtsevoj-dlya-otsenki-riska-bankrotstva/
33. Тебекин А.В., Петров В.С., Лукошевичус Г.А., Манюшис А.Ю., Валявский А.Ю. ОСНОВЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ : учебник. Москва, 2020.
34. Перманентный кризис: причины и пути выхода из, казалось бы, тупиковых ситуаций в постсоветской России. https://bankstoday.net/last-articles/permanentnyj-krizis-prichiny-i-puti-vyhoda-iz-kazalos-by-tupikovyh-situatsij-v-postsovetskoj-rossii
35. Постюшков А.В. Прогнозирование банкротства. / А.В. Постюшков // Арбитражный управляющий. - 2007 - № 6 с. 11-16.
36. Прогнозная модель платежеспособности Спрингейта. http://anfin.ru/prognoznaya-model-platezhesposobnosti-springejta/
37. Смирнов А.В. Анализ финансового состояния коммерческих банков. – М., 2007.- 227 с.
38. Тебекин А.В. АНАЛИЗ ПРИЧИН АКТИВИЗАЦИИ РАЗРАБОТОК ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ И ИХ ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ // Журнал экономических исследований. 2021. Т. 7. № 6. С. 54-68.
39. Тебекин А.В. О ГЛУБИНЕ КРИЗИСА 2020-ГО ГОДА ДЛЯ МИРОВОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИК И ПУТЯХ ВЫХОДА ИЗ НЕГО. // Журнал экономических исследований. 2020. Т. 6. № 2. С. 52-71.
40. Тебекин А.В. РИСКИ РОСТА "ПУЗЫРЯ" НА МИРОВОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ. // Теоретическая экономика. 2021. № 9 (81). С. 72-86.
41. Тебекин А.В. Сравнительная оценка количественных и качественных методов принятия управленческих решений в условиях антикризисного управления. // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2019. № 3. С. 221-231.
42. Тебекин А.В., Бозров А.Р. К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КРУПНЕЙШИХ МИРОВЫХ КОМПАНИЙ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ. // Маркетинг и логистика. 2017. № 5 (13). С. 83-90.
43. Тебекин А.В., Касаев Б.С. Менеджмент организации [Электронный ресурс]: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / А. В. Тебекин, Б. С. Касаев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: КноРус, 2015. - 420 с.
44. Тебекин А.В., Патладзе З.А. АНАЛИЗ ВНЕШНЕ- И ВНУТРИЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ. // Журнал экономических исследований. 2022. Т. 8. № 2. С. 65-79.
45. Тебекин А.В., Патладзе З.А. К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ БАНКОВСКИХ ЭКОСИСТЕМ. // Транспортное дело России. 2021. № 6. С. 10-22.
46. Тебекин А.В., Петров В.С., Петрова О.В. ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ НА УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В ЭКОНОМИКЕ. // Журнал экономических исследований. 2022. Т. 8. № 1. С. 62-72.
47. Тебекин, А. В. Управление качеством: учебник для вузов / А. В. Тебекин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 410 с.
48. Управление экономической безопасностью коммерческого банка в ус¬ловиях финансового кризиса: Монография / Под ред. В. Н. Овчиннико¬ва. — Ростов н/Д: Изд-во «Содействие - XXI век», 2013. — 192 с.
49. ЦБ допустил создание фонда для «спасения» банков за счет их же средств. https://www.forbes.ru/finansy/481507-cb-dopustil-sozdanie-fonda-dla-spasenia-bankov-za-scet-ih-ze-sredstv
50. ЦБ описал сценарий глобального кризиса в 2023-м. Какие рынки под угрозой? https://quote.rbc.ru/news/article/613735ac9a7947010bee0e51
51. Шелкунова Т.Г., Тибилова З.В. КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ. // Экономика и современный менеджмент: теория и практика. 2016, № 61-62, с.26-35.
52. Шершнева, Е.Г. Диагностика финансового состояния коммерческого банка: учебно-методическое пособие / Е.Г. Шершнева. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017.— 112 с.
53. Щебарова Н.Н. Особенности оценки устойчивости финансового состояния коммерческого банка // Современные научные исследования и инновации. 2018. № 1.
